📒 交易账簿 TradeBook v3.2 · 多用户智能评分 FIFO · 净盈亏 · 纪律复盘

👥 用户管理

新用户名

昵称（选填）

初始密码

至少 8 位，须包含大写字母、小写字母和数字

角色

ID	用户名	昵称	角色	状态	创建时间	操作

💼 持仓与盈亏统计

编号	股票	名称	板块	持仓	均成本*	最新价	市值	浮动盈亏	盈亏率	已实现(净)	手续费	买/卖/总

📋 交易明细（0）

编号	日期	代码	名称	方向	状态	成交价	数量	金额	手续费	信号/理由	策略	市场状态	情绪	质量	盈亏(净)	买入卖出配对

📈 资金曲线折线=净值，柱=月度净盈亏（随范围联动）

📊 统计报表样本<30 仅供参考

统计范围：

信号类型	笔数	胜率	均盈亏	盈亏比	持仓天	平均R

策略	笔数	胜率	总盈亏	平均R	盈亏比	最大单笔亏损	超额收益	信息比率	跑赢基准率

市场状态	笔数	胜率	平均盈亏	总盈亏	平均R

买入情绪	笔数	胜率	平均盈亏	总盈亏	平均R

冲动单情绪	笔数

卖出情绪	笔数	好单率

🛡️ 风险监控 VaR 占比 / 纪律趋势 / 滚动盈亏比 / 风险日志

时间	预警类型	触发值	当时权益	备注

📈 纪律评分趋势（红线=冲动单占比，绿线=好单率）

📊 滚动盈亏比监控

分析范围

🎯 策略绩效卡片按 strategy_id 归因（仅已平仓买入）

📋 策略绩效总览超额收益 / 信息比率 / 跑赢基准率（对照沪深300，数据不足显示"数据不足"）

策略	笔数	胜率	总盈亏	平均R	盈亏比	最大单笔亏损	超额收益	信息比率	跑赢基准率

📈 策略资金曲线按平仓日期逐笔累加已实现盈亏，多策略叠加对比

显示总账户曲线

🗓️ 策略月度收益热力图按平仓日期归月 · 红盈绿亏 · 悬浮查看明细

⏱️ 策略持仓时间分布 1-3超短 / 4-7短 / 8-14中短 / 15-30中 / 30+长

📉 策略衰减监控滚动平均 R 倍数 · 整体平均为基准 · 红色虚线为预警线

🔗 策略相关性矩阵基于月度盈亏的皮尔逊相关系数 · 红=正相关(>0.5) 白=弱相关绿=负相关(<-0.5) · 点击格子查看散点图

🛡️ 风险指标

🏢 板块持仓分布按持仓市值占比

📉 VaR 与杠杆 VaR 占权益/可用资金超阈值时红色高亮预警

📈 纪律评分趋势红线=冲动单占比，绿线=好单率

📊 滚动盈亏比监控滚动20笔盈亏比 vs 历史均值（低于均值×70% 提示策略失效风险）

📋 风险日志自动记录回撤 / VaR / 策略失效预警事件

时间	预警类型	触发值	当时权益	备注

📡 数据源获取行情 / 股票列表数据接口（tushare）

数据源

tushare TOKEN

显示

📥 回测 Excel 导入

⚙️ 参数设置

初始资金(元)

沪深佣金率

沪深最低佣金(元)

北交所佣金率

北交所最低佣金(元)

印花税率

过户费率

无风险利率(年化)

杠杆倍数

默认市场状态

基准指数代码

⚠️ 风控阈值设置对接 /api/settings（回撤线为负值）

VaR预警阈值(%)

预留现金比例

回撤一级预警线(%)

回撤二级强制线(%)

滚动周期(笔)

失效预警系数

衰减滚动周期(笔)

衰减预警系数

🏢 板块映射管理一只股票可勾选多个板块（市值等分计入，影响板块集中度与持仓分布）

代码	名称	板块（点击勾选，可多选）

📤 数据导出

📥 CSV 导入表头：code,date,side,price,shares[,name,strategy_id,signal_price,market_state,stop_loss,signal_type,plan_status,planned_price,sell_reason,quality,reason]

✍️ 录入交易 正在编辑 # 取消编辑 ✕

👥 用户管理 ✕

📌 股票列表 点击联动筛选

💼 持仓与盈亏统计

📋 交易明细（0）

📈 资金曲线 折线=净值，柱=月度净盈亏（随范围联动）

📊 统计报表 样本<30 仅供参考

🛡️ 风险监控 VaR 占比 / 纪律趋势 / 滚动盈亏比 / 风险日志

🎯 策略绩效卡片 按 strategy_id 归因（仅已平仓买入）

📋 策略绩效总览 超额收益 / 信息比率 / 跑赢基准率（对照沪深300，数据不足显示"数据不足"）

📈 策略资金曲线 按平仓日期逐笔累加已实现盈亏，多策略叠加对比

🗓️ 策略月度收益热力图 按平仓日期归月 · 红盈绿亏 · 悬浮查看明细

⏱️ 策略持仓时间分布 1-3超短 / 4-7短 / 8-14中短 / 15-30中 / 30+长

📉 策略衰减监控 滚动平均 R 倍数 · 整体平均为基准 · 红色虚线为预警线

🔗 策略相关性矩阵 基于月度盈亏的皮尔逊相关系数 · 红=正相关(>0.5) 白=弱相关 绿=负相关(<-0.5) · 点击格子查看散点图

🛡️ 风险指标

🏢 板块持仓分布 按持仓市值占比

📉 VaR 与杠杆 VaR 占权益/可用资金 超阈值时红色高亮预警

📈 纪律评分趋势 按周按月 红线=冲动单占比，绿线=好单率

📊 滚动盈亏比监控 滚动20笔盈亏比 vs 历史均值（低于均值×70% 提示策略失效风险）

📋 风险日志 自动记录回撤 / VaR / 策略失效预警事件

📡 数据源获取 行情 / 股票列表数据接口（tushare）